Hạn mức rủi ro

Hạn mức rủi ro (Risk Limit) là khái niệm cốt lõi trong quản trị rủi ro ngoại thương, chỉ mức độ rủi ro tối đa có thể chấp nhận mà doanh nghiệp đặt ra cho một đối tác giao dịch, quốc gia, ngành hàng hoặc sản phẩm cụ thể, thường được biểu thị bằng số tiền, tỷ lệ hoặc hạn mức tín dụng. Các tình huống sử dụng bao gồm: đặt hạn mức bán chịu khi đánh giá tín dụng khách hàng mới; khi hợp tác với ngân hàng để thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng (L/C), bao thanh toán (factoring) hoặc forfaiting, ngân hàng đặt hạn mức rủi ro cho quốc gia của nhà nhập khẩu hoặc ngân hàng phát hành; doanh nghiệp tự đặt giới hạn rủi ro tổng thể cho một thị trường nước ngoài hoặc một phương thức thanh toán (như D/P, O/A). Lưu ý: hạn mức rủi ro cần được điều chỉnh linh hoạt, kết hợp với thay đổi tín dụng khách hàng, biến động thị trường, tỷ giá và rủi ro chính trị; giao dịch vượt hạn mức cần phê duyệt đặc biệt hoặc sử dụng công cụ giảm thiểu rủi ro (như bảo hiểm tín dụng, bảo lãnh). Phân biệt với 'hạn mức tín dụng': hạn mức tín dụng tập trung vào giới hạn bán chịu của một khách hàng, còn hạn mức rủi ro rộng hơn, bao gồm quốc gia, ngành hàng, ngân hàng, sản phẩm, v.v. Phân biệt với 'hạn mức cắt lỗ': hạn mức cắt lỗ dùng để kiểm soát thua lỗ giao dịch, còn hạn mức rủi ro dùng để kiểm soát rủi ro tín dụng và thanh toán.